多倫多2020年4月1日 /美通社/ -- 安大略省教師退休基金會(Ontario Teachers' Pension Plan)今天宣布2019年的總基金凈回報率為10.4%。截至2019年12月31日，該基金會的凈資產(chǎn)總額達到2074億加元，較2018年12月31日增加163億加元。2019年，該基金會的投資收益達到202億加元，創(chuàng)其歷史新高。
基金會總裁兼首席執(zhí)行官羅恩-莫克(Ron Mock)表示：“截至2019年底，基金會的多元化、高質(zhì)量投資組合實現(xiàn)了10.4%的總基金凈回報率，凈資產(chǎn)達到2074億加元。投資領(lǐng)域因新冠肺炎疫情而發(fā)生了巨大變化，該疫情正在對我們的所有活動產(chǎn)生影響。我們高度關(guān)注我們成員和員工的福祉，我們的團隊在適應(yīng)新的工作方式方面表現(xiàn)出了非凡的靈活性，同時能夠持續(xù)提供高水平的服務(wù)。”
截至2020年1月1日，我們連續(xù)第七年達到資金儲備充足狀態(tài)，所有退休金都提供100%通脹保護。
截至2019年12月31日，該基金會自成立以來的年化總基金凈回報率為9.7%。截至2019年12月31日，5年和10年凈回報率分別為7.8%和9.8%。
首席投資官齊亞德-辛多(Ziad Hindo)說：“去年，我們的每項資產(chǎn)類別都實現(xiàn)了正回報，這展現(xiàn)了一個結(jié)構(gòu)良好的多元化投資組合的價值。我們的股票回報率和固定收益尤其強勁。這對我們來說是一個轉(zhuǎn)型年，我們不僅在全球范圍內(nèi)開展了多項重大交易，啟動了教師創(chuàng)新平臺以投資于顛覆性技術(shù)，還創(chuàng)建了Koru孵化器，該孵化器與我們的投資組合公司合作，共同設(shè)計和建立新的數(shù)字業(yè)務(wù)。”
公共股票市場回報率多年來表現(xiàn)強勁，而安大略省教師退休基金會的多元化投資組合的表現(xiàn)卻低于其基準(zhǔn)水平。私人資產(chǎn)的強勁回報率落后于穩(wěn)定的公共股票市場，其中很多市場去年回報率漲幅超過20%。2019年，該基金會的表現(xiàn)比基準(zhǔn)低1.8%或27億加元。
資產(chǎn)組合明細表
2019年 |
2018年 |
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按公允價值計量 的有效凈投資 |
占資產(chǎn)組合百分比 |
按公允價值計量的有效凈投資 （單位：十億加元） |
占資產(chǎn)組合百分比 |
|||||||||
股票 |
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公開交易 |
$ |
35.8 |
18% |
$ |
31.6 |
17% |
||||||
非公開交易 |
39.3 |
19 |
33.4 |
18 |
||||||||
75.1 |
37 |
65.0 |
35 |
|||||||||
固定收益 |
||||||||||||
債券 |
72.7 |
36 |
58.2 |
31 |
||||||||
實際收益率資產(chǎn) |
20.4 |
10 |
19.5 |
10 |
||||||||
93.1 |
46 |
77.7 |
41 |
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通脹敏感性資產(chǎn) |
||||||||||||
大宗商品 |
17.6 |
9 |
10.6 |
6 |
||||||||
自然資源 |
8.2 |
4 |
8.1 |
4 |
||||||||
通脹對沖 |
10.3 |
5 |
8.7 |
5 |
||||||||
36.1 |
18 |
27.4 |
15 |
|||||||||
實際資產(chǎn) |
||||||||||||
房地產(chǎn) |
28.7 |
14 |
27.5 |
15 |
||||||||
基礎(chǔ)設(shè)施 |
17.0 |
8 |
17.8 |
9 |
||||||||
實際收益率資產(chǎn) |
— |
— |
4.3 |
2 |
||||||||
45.7 |
22 |
49.6 |
26 |
|||||||||
信貸 |
16.3 |
8 |
15.2 |
8 |
||||||||
絕對回報策略 |
16.5 |
8 |
12.6 |
7 |
||||||||
貨幣管理外包 |
0.3 |
— |
(0.4) |
— |
||||||||
貨幣市場 |
(79.1) |
(39) |
(59.5) |
(32) |
||||||||
凈投資1 |
$ |
204.0 |
100% |
$ |
187.6 |
100% |
||||||
[1]凈投資要減去2019年12月31日合并財務(wù)報表所列出的投資相關(guān)負債，而且不計所有其它資產(chǎn)和負債。 |
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總基金當(dāng)?shù)赝顿Y回報率為12.8%。安大略省教師退休基金會在50多個國家以全球幾十種貨幣進行投資，但是以加元為單位來報告資產(chǎn)與負債。2019年，貨幣對總基金產(chǎn)生了1.8%的負面影響，該基金會因此虧損35億加元，加元對世界各國貨幣（尤其是美元）的升值是造成此次虧損的主要原因。
